How To Use Durchschnittlich True Range In Forex

Durchschnittlicher True Range (ATR) Durchschnittlicher True Range (ATR) Einleitung Entwickelt von J. Welles Wilder ist der Average True Range (ATR) ein Indikator, der die Volatilität misst. Wie bei den meisten seiner Indikatoren entwarf Wilder ATR mit Rohstoffen und täglichen Preisen im Auge. Rohstoffe sind häufig volatiler als Bestände. Sie waren oft unter Lücken und Begrenzung von Bewegungen, die auftreten, wenn eine Ware öffnet oder runter ihre maximal zulässige Bewegung für die Sitzung. Eine Volatilitätsformel, die nur auf dem High-Low-Bereich basiert, würde die Flüchtigkeit von Lücken - oder Limit-Bewegungen nicht erfassen. Wilder hat durchschnittliche True Range erstellt, um diese fehlende Volatilität zu erfassen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass ATR nicht einen Hinweis auf Preisrichtung, nur Volatilität. Wilder kennzeichnet ATR in seinem 1978 Buch, neue Konzepte in den technischen Handelssystemen. Dieses Buch enthält auch die Parabolic SAR, RSI und das Directional Movement Concept (ADX). Trotz der Entwicklung vor dem Computer-Alter, Wilder039s Indikatoren haben den Test der Zeit stand und bleiben sehr beliebt. True Range Wilder begann mit einem Konzept namens True Range (TR). Die als die grösste der folgenden definiert ist: Methode 1: Aktuell Hoch weniger der Strom Niedrig Methode 2: Aktuell Hoch abzüglich der vorherigen Schließen (Absolutwert) Methode 3: Aktuell Niedrig weniger der vorherige Schließen (Absolutwert) Absolute Werte werden verwendet Für positive Zahlen sorgen. Schließlich war Wilder daran interessiert, den Abstand zwischen zwei Punkten zu messen, nicht die Richtung. Wenn die aktuelle Periode039s hoch über dem vorherigen Zeitraum039s hoch ist und der Tiefstand unterhalb der vorherigen Periode039s niedrig ist, wird der aktuelle Periode039s High-Low-Bereich als der True Range verwendet. Dies ist ein äußerer Tag, der Methode 1 verwenden würde, um die TR zu berechnen. Das ist ziemlich einfach. Die Methoden 2 und 3 werden verwendet, wenn es eine Lücke oder einen Innentag gibt. Eine Lücke tritt auf, wenn die vorherige Schließung größer ist als die aktuelle Hoch (Signalisierung einer Potentialspalt oder - begrenzung) oder die vorherige Schließung ist niedriger als die aktuelle niedrige (Signalisierung einer Potentiallücke oben oder Begrenzung bewegen). Das Bild unten zeigt Beispiele, wann die Methoden 2 und 3 geeignet sind. Beispiel A: Ein kleiner Highlow-Bereich bildete sich nach einer Lücke. Die TR entspricht dem absoluten Wert der Differenz zwischen dem aktuellen Hoch und dem vorherigen Schließen. Beispiel B: Ein kleiner Highlow-Bereich bildete sich nach einer Lücke. Der TR entspricht dem Absolutwert der Differenz zwischen dem aktuellen Tiefstand und dem vorherigen Schließen. Beispiel C: Auch wenn die aktuelle Schließung innerhalb des vorherigen Highlow-Bereichs liegt, ist der aktuelle Highlow-Bereich recht klein. In der Tat ist es kleiner als der absolute Wert der Differenz zwischen dem aktuellen hohen und dem vorherigen Schließen, die verwendet wird, um die TR zu bewerten. Berechnung Die durchschnittliche True Range (ATR) basiert typischerweise auf 14 Perioden und kann auf einer Intraday-, Tages-, Wochen - oder Monatsbasis berechnet werden. Für dieses Beispiel wird die ATR auf täglichen Daten basieren. Da es einen Anfang geben muss, ist der erste TR-Wert einfach der High Minus der Low, und der erste 14-Tage-ATR ist der Durchschnitt der täglichen TR-Werte für die letzten 14 Tage. Danach suchte Wilder, die Daten zu glätten, indem sie den vorherigen Zeitraum039s ATR-Wert einbeziehen. Klicken Sie hier für eine Excel-Tabelle mit dem Beginn einer ATR-Berechnung für QQQ. In dem Tabellenkalkulationsbeispiel ist der erste True Range Wert (.91) gleich dem High Minus der Low (Gelbzellen). Der erste 14-Tage-ATR-Wert (.56) wurde berechnet, indem der Durchschnitt der ersten 14 True Range-Werte (blaue Zelle) ermittelt wurde. Nachfolgende ATR-Werte wurden unter Verwendung der obigen Formel geglättet. Die Tabellenkalkulation entspricht dem gelben Bereich auf der folgenden Tabelle. Beachten Sie, wie ATR stieg als QQQ stürzte im Mai mit vielen langen Leuchtern. Für diejenigen, die dies zu Hause versuchen, gelten ein paar Einschränkungen. Zuerst hängen ATR-Werte davon ab, wo Sie anfangen. Der erste True Range Wert ist einfach der aktuelle High Minus der aktuelle Low und der erste ATR ist ein Durchschnitt der ersten 14 True Range Werte. Die echte ATR-Formel tritt erst am Tag 15 ein. Trotzdem verbleiben die Reste dieser ersten beiden Berechnungen, um die ATR-Werte leicht zu beeinflussen. Tabellenkalkulationswerte für eine kleine Teilmenge von Daten stimmen möglicherweise nicht genau mit dem überein, was auf dem Preisdiagramm gesehen wird. Dezimal-Rundung kann auch ATR-Werte leicht beeinflussen. Absolute ATR ATR basiert auf der True Range, die absolute Preisänderungen verwendet. Als solches reflektiert ATR die Volatilität als absolutes Niveau. Mit anderen Worten, ATR wird nicht als Prozentsatz der aktuellen Schließung angezeigt. Dies bedeutet, dass preisgünstige Aktien niedrigere ATR-Werte haben als hohe Preisaktien. Zum Beispiel hat eine Sicherheit von 20-30 viel niedrigeren ATR-Werten als eine 200-300 Sicherheit. Aus diesem Grund sind die ATR-Werte nicht vergleichbar. Auch große Preisbewegungen für eine einzige Sicherheit, wie ein Rückgang von 70 bis 20, können langfristige ATR-Vergleiche unpraktisch machen. Diagramm 4 zeigt Google mit zweistelligen ATR-Werten und Diagramm 5 zeigt Microsoft mit ATR-Werten unter 1. Trotz unterschiedlicher Werte haben ihre ATR-Linien ähnliche Formen. Schlussfolgerungen ATR ist kein Richtungsindikator wie MACD oder RSI. Stattdessen ist ATR ein einzigartiger Volatilitätsindikator, der den Grad des Interesses oder Desinteresses in einem Umzug widerspiegelt. Starke Bewegungen, in beide Richtungen, sind oft von großen Bereichen oder großen True Ranges begleitet. Dies gilt besonders am Anfang eines Zuges. Uninspirierende Bewegungen können von relativ engen Bereichen begleitet werden. Als solches kann ATR verwendet werden, um die Begeisterung hinter einem Zug oder Ausbruch zu validieren. Eine bullische Umkehr mit einer Zunahme der ATR würde einen starken Kaufdruck zeigen und die Umkehr verstärken. Eine bärische Stützpause mit einer Zunahme der ATR würde einen starken Verkaufsdruck zeigen und die Stützpause verstärken. SharpCharts Als durchschnittliche True Range gelistet, befindet sich ATR im Dropdown-Menü Indikatoren. Das Parameterfeld rechts neben dem Indikator enthält den Standardwert 14, für die Anzahl der Perioden, die zum Glätten der Daten verwendet werden. Um die Periodeneinstellung anzupassen, markieren Sie den Standardwert und geben eine neue Einstellung ein. Wilder benutzte oft 8 Perioden ATR. SharpCharts erlaubt es Benutzern, den Indikator oben, unten oder hinter dem Preis zu positionieren. Ein gleitender Durchschnitt kann hinzugefügt werden, um Aufschwünge oder Abschwünge in ATR zu identifizieren. Klicken Sie auf erweiterte Optionen, um einen gleitenden Durchschnitt als Indikatorüberlagerung hinzuzufügen. Klicken Sie hier für ein Live-Beispiel von ATR. Stocks amp Commodities Magazine Artikel: Profitables Territorium mit mittlerem wahren Bereich eingeben Der Indikator, der als durchschnittlicher wahrer Bereich (ATR) bekannt ist, kann verwendet werden, um ein komplettes Handelssystem zu entwickeln oder für Ein - oder Ausstiegssignale als Teil einer Strategie verwendet zu werden. Profis haben diesen Volatilitätsindikator seit Jahrzehnten genutzt, um ihre Handelsergebnisse zu verbessern. Finden Sie heraus, wie Sie es benutzen und warum sollten Sie es versuchen. Was ist ATR Der durchschnittliche wahre Bereich ist ein Volatilitätsindikator. Volatilität misst die Stärke der Preisaktion. Und wird oft für Hinweise auf Marktrichtung übersehen. Ein besser bekannter Volatilitätsindikator ist Bollinger Bands. In Bollinger auf Bollinger Bands (2002). John Bollinger schreibt, dass hohe Volatilität niedrig wird und niedrige Volatilität hoch wird. Abbildung 1, unten, konzentriert sich ausschließlich auf die Volatilität und weicht den Preis aus, damit wir sehen können, dass die Volatilität einem klaren Zyklus folgt. Wie eng die oberen und unteren Bollinger-Bands zu irgendeiner Zeit veranschaulichen, veranschaulicht den Grad der Volatilität, die der Preis erlebt. Wir können sehen, dass die Linien ziemlich weit auseinander auf der linken Seite des Graphen beginnen und konvergieren, wenn sie sich der Mitte des Diagramms nähern. Nachdem sie sich fast berührt haben, trennen sie sich wieder und zeigen eine Periode hoher Volatilität, gefolgt von einer Periode geringer Volatilität. (Für mehr, siehe Basics von Bollinger Bands.) Bollinger Bands sind bekannt und sie können uns sehr viel darüber erzählen, was in der Zukunft passieren wird. Zu wissen, dass eine Aktie wahrscheinlich eine erhöhte Volatilität erleben wird, nachdem sie sich in einem engen Bereich bewegt hat, macht diese Aktien eine Putting auf eine Trading-Watch-Liste. Wenn der Ausbruch auftritt, wird die Aktie wahrscheinlich einen scharfen Zug erleben. Zum Beispiel, als Hansen (Nasdaq: HANS) aus diesem niedrigen Volatilitätsbereich in der Mitte des Diagramms (oben gezeigt) ausbrach, verdoppelte es sich in den nächsten vier Monaten fast im Preis. Die ATR ist eine andere Möglichkeit, die Volatilität zu betrachten. In Abbildung 2 sehen wir das gleiche zyklische Verhalten in ATR (im unteren Teil des Diagramms gezeigt), wie wir bei Bollinger Bands gesehen haben. Perioden geringer Volatilität, definiert durch niedrige Werte der ATR, folgen große Preisbewegungen. Trading mit ATR Die Frage Trader Gesicht ist, wie man von der Volatilität Zyklus profitieren. Während die ATR uns nicht sagt, in welche Richtung der Breakout auftreten wird, kann es zum Schlusskurs hinzugefügt werden und der Trader kann kaufen, wenn der nächste Tage Preis über diesen Wert handelt. Diese Idee ist in Abbildung 3 dargestellt. Handelssignale treten relativ selten auf, stellen aber meist signifikante Breakout-Punkte vor. Die Logik hinter diesen Signalen ist, dass, wenn der Preis mehr als ein ATR über dem jüngsten Schluss schließt, eine Änderung der Volatilität aufgetreten ist. Eine lange Position zu nehmen ist eine Wette, die die Aktie in der Aufwärtsrichtung durchlaufen wird. ATR Exit Sign Traders können wählen, um diese Trades zu beenden, indem sie Signale generieren, die auf der Subtraktion des Wertes der ATR vom Ende basieren. Die gleiche Logik gilt für diese Regel - wenn der Preis mehr als eine ATR unterhalb der letzten Schließung schließt, ist eine signifikante Veränderung in der Natur des Marktes eingetreten. Das Schließen einer Long-Position wird eine sichere Wette, denn der Bestand dürfte an dieser Stelle eine Handelsspanne oder eine umgekehrte Richtung erreichen. (Für verwandte Lesung siehe Retracement oder Reversal: Know The Difference.) Die Verwendung der ATR wird am häufigsten als Exit-Methode verwendet, die angewendet werden kann, egal wie die Eintrag Entscheidung getroffen wird. Eine beliebte Technik wird als Kronleuchterausgang bekannt und wurde von Chuck LeBeau entwickelt. Der Kronleuchterausgang platziert einen nachlaufenden Stopp unter dem höchsten Hoch, den die Aktie seit dem Eintritt in den Handel erreicht hat. Der Abstand zwischen dem höchsten und dem Stopp-Level wird als einige Male der ATR definiert. Zum Beispiel können wir das Dreifache des Wertes der ATR von der höchsten hoch subtrahieren, seit wir den Handel betreten haben. (Für verwandte Lesung siehe Trailing-Stop-Techniken.) Der Wert dieses nachlaufenden Stopps ist, dass es schnell nach oben bewegt als Reaktion auf die Marktaktion. LeBeau wählte den Kronleuchter Namen, denn gerade als ein Kronleuchter hängt von der Decke eines Raumes, hängt der Kronleuchterausstieg vom Höhepunkt oder von der Decke unseres Handels ab. Die ATR Advantage ATRs sind in gewisser Weise überlegen, einen festen Prozentsatz zu verwenden, weil sie sich aufgrund der Eigenschaften der gehandelten Aktie ändern, wobei sie erkennen, dass die Volatilität in Fragen und Marktbedingungen unterschiedlich ist. Da sich der Handelsbereich ausdehnt oder sich zusammenzieht, passt sich der Abstand zwischen dem Stopp und dem Schlusskurs automatisch an und bewegt sich auf ein angemessenes Niveau, wobei die Händler den Wunsch haben, die Gewinne zu schützen, mit der Notwendigkeit, den Bestand in seinem normalen Bereich zu bewegen. (Weitere Informationen finden Sie unter Eine logische Methode der Stopp-Platzierung.) ATR-Breakout-Systeme können von Strategien eines beliebigen Zeitrahmens verwendet werden. Sie sind besonders nützlich als Day Trading Strategien. Mit einem 15-minütigen Zeitrahmen addieren und subtrahieren Day-Trader die ATR vom Schlusskurs der ersten 15-minütigen Bar. Dies bietet Einstiegspunkte für den Tag, wobei Stopps platziert werden, um den Handel mit einem Verlust zu schließen, wenn die Preise bis zum Ende des ersten Taktes des Tages zurückkehren. Jeder Zeitrahmen, wie zB fünf Minuten oder 10 Minuten, kann verwendet werden. Diese Technik kann beispielsweise eine 10-Perioden-ATR verwenden, die Daten vom Vortag enthält. Eine weitere Variation besteht darin, ein Vielfaches von ATRs zu verwenden, die von einem Bruchteil abweichen können, wie etwa einer Hälfte bis zu drei (darüber hinaus gibt es zu wenige Trades, um das System rentabel zu machen). In seinem 1990er Buch, Day Trading mit kurzfristigen Preismustern und Opening Range Breakout. Toby Crabel zeigte, dass diese Technik auf einer Vielzahl von Rohstoffen und finanziellen Futures arbeitet. Einige Händler passen die gefilterte Wellenmethodik an und verwenden ATRs anstelle von Prozentsatzbewegungen, um Marktdrehpunkte zu identifizieren. Unter diesem Ansatz, wenn die Preise drei ATRs von der niedrigsten Schließung bewegen, beginnt eine neue Welle. Eine neue Down-Welle beginnt, wenn der Preis drei ATRs unter dem höchsten Ende seit dem Beginn der up-Welle bewegt. (Für mehr Einblicke siehe Surfs Up mit gefilterten Wellen.) Fazit Die Möglichkeiten für dieses vielseitige Tool sind grenzenlos, ebenso die Gewinnchancen für den kreativen Trader. Es ist auch ein nützlicher Indikator für die langfristigen Investoren zu überwachen, weil sie Zeiten der erhöhten Volatilität erwarten sollten, wenn der Wert der ATR für längere Zeit relativ stabil geblieben ist. Sie würden dann bereit sein für das, was eine turbulente Marktfahrt sein könnte, hilft ihnen, in Panik zu geraten oder sich mit irrationalem Überschwang zu bewegen, wenn der Markt höher bricht. Wie man den ATR-Indikator in MT4 verwenden kann Von Shaun Overton am 2. Juli 2014 05 : 33: 02 GMT Hallo, das ist Shaun Overton mit ForexNews und OneStepRemoved. In diesem 3-minütigen Video werde ich den ATR-Indikator erklären und wie man ihn in MetaTrader 4 einsetzt. Er erscheint standardmäßig in MT4. Wenn Sie nicht über ein kostenloses Demo-Konto verfügen, können Sie mit einem von OANDA folgen, indem Sie auf den Link unterhalb dieses Videos klicken. ATR steht für Average True Range. Die Reichweite oder der wahre Bereich einer Bar ist die hohe Minus der niedrigen. Wenn die Höhe eines Stabes 1,3512 und der Tiefstand war 1.3460, dann ist die Strecke der Stange 1.3512 minus 1.3460, das ist 52 Pips. ATR kommt ins Spiel, wenn man auf mehr als eine Bar schaut. 14 ist eine gemeinsame Periode, die mit ATR verwendet wird. Was du tust, nimmt den Durchschnitt der Strecken zwischen 14 Takten. Beginnen Sie mit der Kerze Nummer 1, dann nehmen Sie die Palette der Kerze Nummer 2, und so weiter auf den Weg zu 14. Der Durchschnitt dieser Bereiche ist die ATR. ATR ist nützlich, weil es Ihnen eine Vorstellung davon gibt, wie viele Pips eine Bar wahrscheinlich zu bewegen ist. Händler, die die Einstiegspreise ihrer Aufträge verbessern möchten, sollten einen Limit - oder Stop-Eintrag verwenden. Eine Limit Order ist ein Preis besser als der aktuelle Markt. Ein Stoppauftrag ist ein schlechterer Preis als der aktuelle Markt. Obwohl die meisten Anfänger hören das Wort zu stoppen und denken, auf einen Verlust zu beenden, können Sie auch Stop-Aufträge eingeben. Der potenzielle Vorteil, auf einen schlechteren Preis zu warten, ist, dass der Preis eine Vorspannung in deiner Richtung bestätigen kann. Sie handeln einen schlechteren Eintrag im Austausch für mehr Vertrauen, dass der Schritt weitergehen wird. Wie viel von der ATR zu verwenden ist bis zu Ihnen für die Verbesserung eines Eintrags. Normalerweise fange ich gern um 25 des ATR-Wertes an und setze dann nach unten für Einträge ein. Die Verwendung eines Prozentsatzes der ATR gilt auch für den Handel mit einem Fachberater, insbesondere den Ausgängen. Volatilität ändert sich im Laufe der Zeit. Das heutige einstündige Diagramm könnte einen durchschnittlichen wahren Bereich von 15 Pips zeigen. Sechs Monate ab jetzt könnte die ATR auf 30 Pips springen. Es ist sinnvoll, feste Profitziele anzupassen und Verluste mit der Volatilität zu stoppen. Wieder die meisten Händler und Programmierer tun dies, indem sie ein Vielfaches von ATR. Wenn die ATR ist 15 Pips und Sie denken, dass eine vernünftige Distanz, dann verwenden Sie einen Multiplikator von 1. Wenn Ihre Strategie neigt dazu, größere Bewegungen zu fangen, dann Multiplikation der ATR mit 2 könnte mehr Sinn machen. Mit einem Expertenberater, um die Multiples anzupassen und zu testen, gibt der Trader die Möglichkeit, die historische Leistung zu überwachen und zu sehen. Die meisten Händler verlassen die Voreinstellung von 14 für ATR, was ich für einen Fehler halte. Es ist ein noch größerer Fehler, wenn man ATR für die Einstellung von Ausstiegszielen verwendet, weil 14 Takte ein wirklich kleiner Zeitrahmen sind. Ich ziehe es vor, eine 50 Periode ATR zu verwenden, weil sie die Änderungen in der Volatilität glättet. Ich suche keine genauen Messungen. Ein Ballpark Schätzung der Reichweite ist gut genug für meine Zwecke. Sie finden die ATR in MT4, indem Sie das Navigatorfenster betrachten. Wählen Sie das Pluszeichen neben den benutzerdefinierten Indikatoren aus, und ziehen Sie das Symbol per Drag & Drop auf Ihr Diagramm. Die einzige Einstellung zu ändern ist die Periode. Danke fürs Zuhören. Der nächste Schritt ist, klicken Sie auf den Link unter diesem Video, um sich für ein kostenloses MT4 Demo-Konto mit OANDA.