Eröffnungs Breakout Trading System

Eröffnungsbereich Breakout: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Im Laufe des letzten Quartalsjahres war der Eröffnungsbereich Breakout eines der leistungsstärksten und erfolgreichsten Handelsinstrumente. Nicht nur die Analyse-Technik hilft Larry Williams 10.000 in mehr als 1 Million in weniger als einem Jahr, aber es erreichte Kultstatus mit der Arbeit von Toby Crabel und seinem Buch, ldquoDay Trading mit Short Term Preis Patterns und Opening Range Breakout. rdquo Der Eröffnungsbereich Breakout ist eine Methode zum Kauf eines bestimmten Levels aus dem Markt offen und Verkauf eines gegebenen Levels unten. Die Strategie, die als Auswuchs von Arthur Merrillrsquos entwickelt wurde, arbeitet an einem Ausbruch aus der Nähe für den Dow Jones Industrial Average von 1960-1980. Obwohl die Strategie ihre Variationen hat, bleiben sie die gleichen: Um zu definieren, was heißt das ldquostretchrdquo oder ldquooffsetrdquo off the open. Crabel hat eine Menge von seiner Analyse mit einer festen Strecke aus dem offenen. Williams nutzte einen Prozentsatz einer kurzfristigen durchschnittlichen Reichweite, am häufigsten einen dreitägigen Durchschnitt. Ein weiterer bekannter Trader und Futures-Teilnehmer, Sheldon Knight. Verwendet einen Prozentsatz der Differenz zwischen einem N-Tag hoch und N-Tag niedrig. Definieren der Strategie Obwohl einfachere Methoden wirksam waren, hatte Crabel auch eine dynamische Formel für die Berechnung seines Offsets. Ziel war es, den Breakout über den Lärmpegel auf dem Markt zu bewegen. Seine Formel war, den 10-tägigen Durchschnitt des Minimums zwischen dem offenen und dem niedrigen und dem hohen und offenen zu verwenden. Ein weiterer wichtiger Beitrag von Crabelrsquos Buch war die Bereitstellung eines Rahmens für die Prüfung Öffnung Bereich Breakout-Muster. Es enthielt statistische Analysen verschiedener Muster, die durch Ausbrüche ausgelöst wurden: Eine feste Anzahl von Zecken über oder unter dem offenen. Diese Muster basieren auf Preisaktionen über die letzten ein bis sieben Tage. Es gibt einige Muster, die voreingenommen sind und erlauben den Handel in nur einer Richtung. Der Rahmen ist wie folgt: Ist der Preisstabbereich kleiner als der vorherige Stabbereich, ist es ein enger Bereich (NR) Tag. Diese NR-Muster blickten über eine gegebene Anzahl von Stäben zurück. Zum Beispiel tritt ein NR4-Muster auf, wenn der Bereich des aktuellen Balkens in den letzten drei der engste ist. Er prüfte auch gegen andere Muster wie NR5 und NR7. Das Gegenteil von NR-Mustern sind weit verbreitete (WS) Muster. Dies geschieht, wenn die aktuelle Reichweite die breiteste auf der Vergangenheit N Bars ist. Crabel sah auch drinnen und draußen Bars als Qualifikationen für einen Ausbruch an. Ein innerer Tag ist definiert als ldquoif das Hoch des aktuellen Tages ist niedriger als das Hoch des vorherigen Tages, und das Tief des aktuellen Tages ist höher als das Tief des vorherigen Tages. rdquo Ein äußerer Tag ist definiert als ldquoif das hohe Des aktuellen Tages ist höher als die Höhe des vorherigen Tages, und das Tief des aktuellen Tages ist niedriger als das Tief des vorherigen Tages. rdquo Ein Bär Haken tritt ldquowhen Sie haben ein NR mit dem offenen weniger als die vorherigen barrsquos niedrig , Und die enge ist größer als die vorherigen barrsquos close. rdquo Ein Stier Haken tritt ldquowhen Sie haben eine NR mit dem offenen größer als die vorherigen barrsquos hoch, und die enge ist weniger als die vorherigen barrsquos close. rdquo Über die Autor3 Gründe nicht zu Trade Range Breakouts Oft ist eines der ersten Trading-Szenarien und potenziellen Handels-Setups, die ein Trader eingeführt wird, der Bereich Breakout. Dies ist vielleicht, weil eine Reihe ist leicht zu erkennen und zu wissen, wann zu geben ist relativ einfach, wenn der Preis bewegt sich außerhalb der Reichweite. Es gibt wahrscheinlich viele Gründe, warum Menschen Reichweite Ausbrüche. Man kann der Glaube sein, dass Sortimentsausbrüche außergewöhnliche Renditen liefern können, da der handelbare aus seinem Haltemuster gestartet wird. Unabhängig von der Grund, Trading-Bereich Ausbrüche ist eine unrentable Bemühung für die meisten Anfänger Händler, und dieser Artikel wird erklären, drei Gründe, warum. Zwei alternative Strategien werden auch betrachtet. (Für Hintergrund lesen, siehe unsere technische Analyse Tutorial.) Falsche Breakouts Der erste Grund ist, dass durch die Natur eines Bereichs ist es wahrscheinlich, mehrere falsche Ausbrüche haben. Ein falscher Ausbruch ist, wenn der Preis über die vorher festgelegte Preisspanne hinausgeht, aber dann zurück in die vorherige Preisspanne zurückkehrt. Da eine Strecke eine geschlossene Schlacht zwischen Käufern und Verkäufern ist, die beide in entgegengesetzte Richtungen drängen, treten diese falschen Ausbrüche häufig auf, weil Unterstützung und Widerstand nicht 100 genau sind. Während Filter hinzugefügt werden können, um die Anzahl der falschen Ausbrüche zu reduzieren, die gehandelt werden, schneiden diese Handelsgeschäfte in Gewinne, die durch den Handel eines legitimen Ausbruchs gemacht werden. (Für mehr, check out Geben Sie profitable Territory mit durchschnittlichen wahren Bereich.) Korrekturen an Breakout Point Während die falschen Ausbrüche in Gewinne auf legitime Ausbrüche geschnitten, ein weiteres Problem oft entsteht. Das folgende Szenario ist typisch: ein Trader ist begeistert, um Papiergewinne zu sehen, wie der Preis sich aus dem Sortiment bewegt und sie sind sicher, dass es ein legitimer Ausbruch ist, nur um den Preisrückzug zurück zu ihrem Eintrittspreis (nur außerhalb des Bereichs) zu sehen. Oft diese Preis-Aktion führt dazu, dass der Trader einen sehr kleinen Gewinn oder einen anderen kleinen Verlust, weil sie jetzt das Gefühl, dass dies wahrscheinlich ein weiterer falscher Ausbruch ist. Der Preis korrigiert, bewegt sich zurück zum Bereich Breakout Punkt, und dann startet wieder in der Ausbruch Richtung. Der Trader beobachtet frustriert, dass er aus dem Handel auf die Korrektur gekommen ist, nur um zu sehen, dass es tatsächlich ein Ausbruch war. Laut Charles Kirkpatrick und Julie R. Dahlquist (Technische Analyse: Die komplette Ressource für Finanzmarkttechniker, 2007), reichen etwa die Hälfte der Ausbrüche, die aus Handelsbereichen zurückkehren, zurück zum Breakout-Punkt, bevor sie in der ursprünglichen Ausbruchrichtung fortfahren. Kombinieren Sie dies durch die hohe Rate der falschen Ausbrüche und die meisten Anfänger Händler verlieren Geld auf die Gyrationen und am Ende fehlt die große Bewegung, wenn es auftritt. Explosionen sind selten Der große Umzug bringt uns zum nächsten Problem große Bewegungen sind selten, angesichts der Anzahl der potenziellen Bereiche zu handeln. Wie die Auswahl eines Gewinntickets aus einer Trommel von potenziell Hunderten von Teilnehmern, explosive Gewinne nicht so viel passieren wie der Anfänger Trader denkt. Während Range-Breakout-Beispiele oft verwendet werden, um eine Bestands - oder Rohstoffausbrüche zu zeigen und einen großen prozentualen Sprint zu machen, ist dies nicht immer der Fall. Mit potenziell Hunderten von Bereichen, die in verschiedenen Instrumenten in Märkten auf der ganzen Welt gehandelt werden, was ist die Wahrscheinlichkeit der Kommissionierung der wenigen, die schließlich explodieren wird Die Wahrscheinlichkeit ist nicht hoch, aber doch ist es der Traum von Breakout-Händler, diesen Handel zu haben und zu reiten Für einen fabelhaften Gewinn. Wie wir gerade herausgefunden haben, ist dies selten, und angesichts der anderen beiden Probleme mit Bereichen, ist der Trader oft nicht einmal im Handel, wenn diese Bewegung endlich auftritt. (Für mehr, siehe die Anatomie der Handels-Breakouts.) Traditionelle technische Analyse-Methoden verwenden ein Gewinnziel, das gleich der Höhe des Bereichs (Widerstand-Unterstützung) hinzugefügt oder subtrahiert aus dem Ausbruch Preis ist. Dieses Gewinnziel ist für viele Streckenausbrüche vernünftig. Alternativen Für die meisten Anfänger Händler, Trading-Bereich Ausbrüche werden eine verlierende Strategie: falsche Ausbrüche werden zu Verlusten führen, Korrekturen werden gefälschte Händler aus legitimen Bewegungen und explosive Gewinne sind selten in Anbetracht der vielen potenziellen Bereichen zur Verfügung zu handeln. Aber während ein Bereich Breakout schwierig sein kann, profitabel für viele Händler handeln, gibt es Alternativen mit dem gleichen Diagrammmuster, aber geben dem Händler eine bessere Chance auf Erfolg. Letztlich muss der Trader den Wunsch aufgeben, sich zu Beginn eines Potenzials zu bewegen. Wenn ein Ausbruch passieren wird, wird es passieren und es wird deutlich sichtbar auf den Charts nach einiger Zeit vergangen ist. Hier kann der Händler die Chancen zu ihren Gunsten setzen. Wenn der Ausbruch zum Ausbruchpreis zurückkehrt und dann wieder in die Ausbruchrichtung zurückkehrt, können sie einen Handel in diese Richtung betreten und fühlen viel zuversichtlicher, dass der Ausbruch legitim ist. Diese Strategie beseitigt die psychologische Frage der Beobachtung Papier Gewinne verdampfen und der Händler verlassen den Handel als Ergebnis vor der realen Bewegung auftritt. Ein Pullback zum Ausbruch wird nicht immer bei legitimen Ausbrüchen auftreten, ein Rückzug auf den früheren Bereich wird nur etwa 50 der Zeit auftreten. Darum kann sich ein Trend entwickeln. In diesem Fall kann eine Trendstrategie umgesetzt werden. (Um mehr zu erfahren, siehe Trading Trend oder Range) Beide Methoden reduzieren die Chance, dass der Trader in einem falschen Ausbruch stecken wird. Sobald der Ausbruch aufgetreten ist und seinen ersten Schritt gemacht hat, ist es einfacher, an diesem Punkt einzutreten, als es ist, direkt auf das Niveau zu springen, das viele andere Händler beobachten. Geduld erlaubt es den handelbaren, sich zu bewegen und zu zeigen, ob der Ausbruch eingetreten ist oder nicht. An diesem Punkt kann der Trader in einen Handel umziehen, um den Trend zu erfassen, der jetzt im Gange ist oder wahrscheinlich auftauchen wird. Zusammenfassung Ranges sind einfach zu erkennen, so dass die Reichweite Breakout-Strategie sehr beliebt. Dennoch verlieren viele Händler Geld für diese Strategie, vor allem wegen falscher Ausbrüche, Korrekturen zum Breakout und unrealistische Erwartungen. Strategien, die den Händlern wahrscheinlich mehr Erfolg geben wollen, beinhalten geduldig und warten auf den Ausbruch, dann handeln sie den Trend, wenn es auftritt, oder auf eine Korrektur warten und sehen, ob der Preis die Ausbruchrichtung wieder aufnimmt. (Für mehr, check out Identifizierung Trending Amp-Range-Bound-Währungen.) Eine Art von Vergütungsstruktur, die Hedge Fondsmanager in der Regel in welchem ​​Teil der Entschädigung ist Performance basiert. Ein Schutz gegen den Einkommensverlust, der sich ergeben würde, wenn der Versicherte verstorben wäre. Der benannte Begünstigte erhält den. Ein Maß für die Beziehung zwischen einer Veränderung der Menge, die von einem bestimmten Gut gefordert wird, und eine Änderung ihres Preises. Preis. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Ein Stop-Limit-Order wird. Opening Range Breakout: Ein System, das Signale für Quick Profits bietet Die Eröffnungsbereich Breakout-Strategie ist eine der ersten Tag Trading-Strategien im Detail für einzelne Händler erklärt. Im Jahr 1990 schrieb Toby Crabel ein Buch namens Day Trading mit Short Term Preis Patterns und Opening Range Breakout. Dieses Buch ist seit Jahren vergriffen und es wird gemunkelt, dass Crabel keine Erlaubnis für einen zweiten Druck geben würde, weil er gewinnbringend Geld mit den Strategien verwaltete. Kopien sind gelegentlich für Preise ab mehrere hundert Dollar auf Internet Auktionsseiten verfügbar. Das Buch beschreibt sehr spezifische Regeln für den Handel von mehreren Märkten, anstatt eine allgemeine, aber praktische Übersicht wie dieser Artikel bietet. Händler, die die Eröffnungsbereich-Breakout-Strategie verwenden, berechnen den Eröffnungsbereich, was der Unterschied zwischen dem höchsten Preis und dem niedrigsten Preis in den ersten Minuten des Handels ist. Gemeinsame Zeitrahmen sind die ersten 15 Minuten oder die ersten 30 Minuten des Handelstages, obwohl längere oder kürzere Zeiträume verwendet werden können. Wenn sich der Preis deutlich über oder unter dieser Reichweite bewegt, erwarten die Händler, dass sie folgen werden und werden Aufträge abgeben, um Trades in der Nähe des hohen und niedrigen Eröffnungsbereichs zu betreten. Wie Trader es verwenden Ein Beispiel für die Eröffnungsbereich Breakout-Strategie kann mit einigen Regeln beschrieben werden: 1. Berechnen Sie den Eröffnungsbereich. Zum Beispiel, wenn der Hoch 102 ist und der Tiefstand 98 in den ersten 15 Minuten des Handelstages ist, wäre der Öffnungsbereich gleich 4. 2. Die Größe des Bereichs wird dem hohen hinzugefügt und ein Kaufauftrag wird platziert Zu diesem Preis. In diesem Beispiel wird 4 zu 102 addiert und ein Kaufauftrag wird bei 106 platziert. 3. Das Subtrahieren des Bereichs von dem niedrigen liefert den kurzen Einstiegspunkt. In diesem Fall würde der Trader einen Befehl eingeben, um bei 94 zu gehen, was 4 unter dem Tiefpunkt des Eröffnungsbereichs bei 98 liegt. 4. Wenn die Preise in die Mitte des Bereichs zurückfallen, dann würde der Trader seine Position mit einem schließen Verlust. In diesem Beispiel würde ein langer Handel, der bei 106 eingetreten ist, bei 100 geschlossen sein und ein kurzer Handel, der bei 94 eingegeben wurde, mit einem Verlust bei 100 geschlossen werden. 5. Alle Geschäfte sind am Ende des Tages geschlossen. Es gibt viele mögliche Varianten dieser Ideen. Der Zeitrahmen könnte in Schritt 1 geändert werden. Ein Vielfaches des Bereichs könnte in den Schritten 2 und 3 geändert werden. Zum Beispiel könnten aggressive Händler ein Vielfaches von weniger als 1 (wie 0,5) verwenden, um mehr Trades zu erzeugen, während konservativere Händler es verwenden könnten Ein größeres Vielfaches (wie 2), um nur die stärksten Trends zu handeln. Stop-Loss-Levels können in Schritt 4 variiert werden und Profit-Ziele könnten als Exits in Schritt 5 hinzugefügt werden. Warum es an Trader Angelegenheiten Die Eröffnungsbereich Breakout-Strategie wurde weit von den Händlern verwendet, um von Intraday-Moves profitieren. Dies ist auch ein ideales Handelssystem für Day-Trader mit Vollzeit-Jobs. Alle benötigten Daten sind kurz nach dem Börsengang bekannt, 15 Minuten nach dem Öffnen im gezeigten Beispiel. Aufträge können schnell berechnet und mit einem Makler eingegeben werden, so dass Händler von Intraday-Trends profitieren können, ohne den Markt den ganzen Tag überwachen zu müssen. Die beliebtesten Artikel