Umzugs Durchschnitt Aktien Trading Strategien

So verwenden Sie die 10-Tage-Umzugs-Durchschnitt, um Ihre Trading-Profite zu maximieren Swing Trader verlassen sich auf ein vielfältiges Arsenal der technischen Indikatoren bei der Analyse von Aktien, und es gibt buchstäblich Hunderte von Indikatoren zur Auswahl. Aber wie soll ein neuer Händler wissen, welche Indikatoren am zuverlässigsten sind Die Entscheidung, welche technischen Indikatoren zu verwenden sind, kann ehrlich ein bisschen überwältigend sein, aber es muss nicht sein (noch sollte es sein). Beim Lernen, unser Sieger-System für die Swing-Trading-Aktien und ETFs in den frühen Jahren zu meistern, haben wir eine Fülle von technischen Indikatoren getestet. Unsere Schlussfolgerung war, dass die meisten technischen Indikatoren ihren beabsichtigten Zweck dienten, die Chancen eines rentablen Aktienhandels zu erhöhen. Allerdings haben wir schnell entdeckt, dass die Verwendung von zu vielen Indikatoren nur zur Analyse Lähmung führte. Als solches vermeiden wir dieses Problem jetzt, indem wir uns einfach auf die bewährten Grundlagen des technischen Handels konzentrieren: Preis-, Volumen - und Supportresistenz. Eine der einfachsten und effektivsten Möglichkeiten, um Unterstützung und Widerstand Ebenen zu finden ist durch die Verwendung von gleitenden Durchschnitten. Durchgehende Durchschnittswerte spielen bei unserer täglichen Bestandsanalyse eine sehr große Rolle, und wir setzen stark auf bestimmte gleitende Durchschnitte, um risikoarme Ein - und Ausstiegspunkte für die Bestände und ETFs zu finden, die wir schwingen. Für die kurzfristige Preisdimension (ein Zeitraum von mehreren Tagen) haben wir festgestellt, dass die 5 und 10-tägigen gleitenden Durchschnitte sehr gut funktionieren. Wenn zum Beispiel eine Aktie oder ETF über ihre 5-Tage-MA gehandelt wird, gibt es in der Regel keinen guten Grund zu verkaufen. Eine mögliche Ausnahme ist, wenn die Aktie oder ETF innerhalb von nur wenigen Tagen einen 25-30 Preisvorschlag vorgenommen hat. Der 10-tägige MA ist ein toller gleitender Durchschnitt, der uns hilft, den Trend mit ein bisschen mehr als 8220wiggle Zimmer8221 zu fahren, als es die ultra kurzfristige 5-Tage-MA gibt. Bei Trendhändlern sollten keine Aktien oder ETFs verkauft werden, während sie nach einem starken Ausbruch immer noch über ihren 10-tägigen Gleitendurchschnitten handeln. Um zu verstehen, warum, vergleichen Sie die folgenden täglichen Charts von U. S. Oil Fund (USO) und First Trust DJ Internet Index Fund (FDN). Erstens ist FDN: Mit Ausnahme eines kurzen 8220shakeout8221 von nur zwei Tagen (ein gemeinsames und akzeptables Vorkommen), bemerken, dass FDN über seinem steigenden 10-Tage-MA seit dem Ausbruch Anfang Juli gehalten hat. Dies ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die Dynamik aus dem Ausbruch noch stark ist. Auf der anderen Seite bemerken Sie den Unterschied auf dem Tages-Chart von USO: Wie Sie sehen können, hat USO es versäumt, über seinem 10-Tage-MA in der vergangenen Woche zu halten, was ein Zeichen dafür ist, dass die bullische Dynamik aus dem jüngsten Ausbruch verblassen ist. Als solche haben wir 25 von unserer bestehenden Position am 25. Juli verkauft. Es schadet niemals, Gewinne auf partielle Aktiengröße zu sperren, wenn ein Ausbruch oder ETF seinen 10-Tage-Gleitender Durchschnitt unterbrochen hat, weil diese Preisvoraussetzung häufig zu einer tieferen Korrektur führt . Unmittelbar nach dem Verkauf der teilweisen Anteilsgröße bei der Pause des 10-tägigen MAs waren wir bereit, diese Aktien zurückzukaufen, wenn die Preisaktion sofort innerhalb von ein bis zwei Tagen (wie FDN) Allerdings, da dies nicht geschehen, haben wir unseren Kaufstopp abgebrochen und weiterhin USO mit reduzierter Aktiengröße und einem kleinen unrealisierten Gewinn seit dem Breakout-Eintrag zu halten. Während die 5- und 10-tägigen gleitenden Durchschnitte keineswegs ein komplettes und perfektes System zum Verlassen einer Position sind, erlauben sie uns, mit dem Trend in einem Gewinner zu bleiben (was uns hilft, unsere Handelsgewinne zu maximieren). Noch wichtiger ist, dass mit dem 10-tägigen gleitenden Durchschnitt als kurzfristiger Indikator für die Unterstützung ermöglicht uns zu HANDEL, WAS WIR SEHEN, NICHT WAS WIR DENKEN Um unser komplettes und erfolgreiches Aktienhandelssystem zu erlernen, schauen Sie sich unsere Top-Swing Trading Success Video an Kurs. Wir garantieren Ihnen, dass Sie sich enttäuscht haben. Schauen Sie sich diese verwandten Artikel an: Triple Moving Average Trading System Das Triple Moving Average Trading System (Regeln und Erläuterungen weiter unten) ist ein klassisches Trendfolgesystem. Als solches haben wir es in unseren Zustand der Trend Following Bericht aufgenommen. Die eine Benchmark festlegen soll, um die generische Performance des Trends nach einer Handelsstrategie zu verfolgen. Der Weisheitsstatus Nachfolgend berichtet die Performance eines zusammengesetzten Index, der sich aus klassischen Trendfolgen zusammensetzt (Triple Moving Average und andere), die über mehrere Zeitrahmen simuliert wurden, und ein Portfolio von Futures, ausgewählt aus dem Bereich von 300 Futures-Märkten über 30 Börsen, die Weisheit Der Handel kann den Kunden Zugang zu. Das Portfolio ist global, diversifiziert und ausgeglichen über die wichtigsten Sektoren. Wir veröffentlichen jeden Monat Updates zum Bericht, einschließlich der des Triple Moving Average Trading Systems. Abonnement ist der beste Weg, um den Überblick zu befolgen und die Performance des Trends zu verfolgen. Abonnieren, stellen Sie sicher, dass Sie nicht verpassen unsere State of Trend Nach dem Bericht Updates. Erhalten Sie kostenlose Updates jeden Monat Trend nach Performance in Kürze Zielsetzung Trend nach Benchmark Nützliche Stats und Analysen Voller historischer Bericht für neue Abonnenten Eine der gebräuchlichsten Handelsstrategien unter professionellen Futures-Händlern. Triple Moving Average System erklärt Das Triple Moving Average Trading System nutzt drei gleitende Durchschnitte, eine kurze, eine mittlere und eine lange. Das Triple Moving Average Trading System handelt lange, wenn der kurze gleitende Durchschnitt höher ist als der mittlere gleitende Durchschnitt und der mittlere gleitende Durchschnitt höher als der lange gleitende Durchschnitt ist. Wenn der kurze gleitende Durchschnitt wieder unter dem mittleren gleitenden Durchschnitt liegt, verlässt das System. Das Gegenteil gilt für kurze Trades. Aus diesem Grund ist dieses System im Gegensatz zum Dual Moving Average Trading System nicht immer auf dem Markt. Das System ist aus dem Markt, wenn die Beziehung zwischen dem kurzen MA und dem mittleren MA nicht mit der Beziehung zwischen dem mittleren MA und dem langen MA übereinstimmt. Zum Beispiel, unter Berücksichtigung Long Trades, wenn die kurze MA ist über die mittlere MA aber die mittlere MA ist unter der langen MA, ist das System aus dem Markt. Ebenso wenn das mittlere MA über die lange MA ist, aber das kurze MA ist nicht über dem Medium MA das System ist aus dem Markt. Dies bedeutet, dass das Triple Moving Average System Trades entweder auslösen kann: Short MA ist über dem Medium MA für Long Einträge oder unten für Short Einträge. Dies ist der häufigste Fall. Medium MA ist über dem langen MA, wo die kurze MA bereits über dem Medium MA für Long Einträge oder unterhalb der langen MA, wo die kurze MA ist bereits unter dem Medium MA für Short Einträge. Dies geschieht, wenn der Markt seit langem absteigend oder aufsteigend steigt und dann die Richtung umkehrt. Es dauert länger für die mittlere MA, um auf die andere Seite des langen MA zu gehen, da sie beide langsamer bewegte Mittelwerte sind als die kurze MA. Das Triple Moving Average Trading System verwendet optional einen Stopp auf Basis von Average True Range (ATR). Wenn der ATR-Stopp nicht verwendet wird, verwendet das System den Wert des langen gleitenden Durchschnitts als Stopp für die Positionsgröße. Im Falle eines Stopps wird das System immer wieder eingehen, wenn die obigen Bedingungen zutreffen, auch wenn dies der folgende Tag ist8217s öffnen. Das Triple Moving Average Trading System umfasst sieben Parameter, die sich auf die Einträge auswirken: Long Moving Average Die Anzahl der Tage im langen gleitenden Durchschnitt. Medium Moving Average Die Anzahl der Tage im mittleren gleitenden Durchschnitt. Short Moving Average Die Anzahl der Tage im kurzen gleitenden Durchschnitt. Wenn auf TRUE gesetzt, dann wird das System einen Stopp auf der Grundlage einer bestimmten Anzahl von ATR aus dem Einstiegspunkt eingeben. Die Anzahl der für die ATR-Berechnung verwendeten Tage Dieser Parameter ist nur sichtbar und aktiv, wenn die Verwendung von ATR Stops TRUE ist. Die Stoppbreite, ausgedrückt in ATR. Dieser Parameter ist nur sichtbar und aktiv, wenn die Verwendung von ATR Stops TRUE ist. Wenn die Verwendung ATR Stops FALSE ist, berechnet das Handelssystem einen Stopp zum Preis des langen gleitenden Durchschnitts für die Positionsgröße. In diesem Fall ist die Haltestelle nur für den ersten Tag aktiv. Schließen Sie durch kurz MA Wenn Sie auf True setzen, gewinnt der Handel Blox einen Handel, es sei denn, die Schließung befindet sich auch auf der rechten Seite des kurzen gleitenden Durchschnitts. Wenn beispielsweise dieser Parameter auf True gesetzt ist, muss sich neben dem kurzen gleitenden Durchschnitt über dem mittleren gleitenden Durchschnitt und dem mittleren gleitenden Durchschnitt über dem langen gleitenden Durchschnitt liegen. Der Schluss muss über dem kurzen gleitenden Durchschnitt liegen, um ein Long auszulösen Positionseintrag. Alternative Systeme Neben den öffentlichen Handelssystemen bieten wir unseren Kunden mehrere eigene Handelssysteme an. Mit Strategien, die vom langfristigen Trend bis hin zur kurzfristigen Mittelreversion reichen. Wir bieten auch komplette Ausführungsdienste für eine vollautomatisierte Strategiehandelslösung an. Bitte klicken Sie auf das Bild unten, um die Leistung unserer Handelssysteme zu sehen. CFTC-erforderliche Risiko-Offenlegung für hypothetische Ergebnisse Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Einschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird keine Vertretung gemacht, dass ein Konto die Gewinne oder Verluste, die denen ähnlich sind, In der Tat gibt es häufig scharfe Unterschiede zwischen den hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erreicht wurden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Leistungsergebnisse ist, dass sie in der Regel mit dem Vorteil der Nachsicht vorbereitet werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und kein hypothetischer Handelsrekord kann die Auswirkungen des Finanzrisikos im eigentlichen Handel vollständig berücksichtigen. Zum Beispiel sind die Fähigkeit, Verlusten zu widerstehen oder sich an einem bestimmten Handelsprogramm trotz Handelsverlusten zu halten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die sich auf die Märkte im Allgemeinen oder auf die Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms beziehen, die bei der Erstellung von hypothetischen Leistungsergebnissen nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die tatsächlichen Handelsergebnisse beeinträchtigen können. Wisdom Trading ist ein NFA-registrierter Introducing Broker. Wir bieten Globale Rohstoff-Brokerage-Dienstleistungen, Managed Futures-Beratung, Direktzugriff Handel und Handelssystem Ausführung Dienstleistungen für Einzelpersonen, Unternehmen und Industrie-Profis. Als unabhängiger einführender Broker pflegen wir Clearing-Beziehungen mit mehreren großen Futures-Kommissions-Merchants rund um den Globus. Mehrere Clearing-Beziehungen ermöglichen es uns, unseren Kunden eine breite Palette von Dienstleistungen und außergewöhnlich breite Palette von Märkten zu bieten. Unsere Clearing-Beziehungen bieten Kunden mit 24 Stunden Zugang zu Futures, Rohstoffen und Devisenmärkten rund um den Globus. Kopie 2017 Weisheit Trading Futures Handel beinhaltet ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Welche gleitende Mittelstrategien sind riskant Dies ist die zweite in einer dreiteiligen Serie. Lesen Sie hier Teil 1. CHAPEL HILL, N. C. (MarketWatch) Durchgehende Strategien sind riskant. Das ist die sakrilegische Behauptung, die ich in meiner Spalte vorgestellt habe, die Anfang dieser Woche erschien, auf der Grundlage einer eingehenden Forschung, die ich in den vergangenen Monaten in die Rückkehr verschiedener gleitender Mittelstrategien führte. Wie in dieser ersten Spalte dieser dreiteiligen Reihe versprochen, ist hier eine ausführlichere Diskussion über jede der vier allgemeinen Schlussfolgerungen, die ich erreicht habe. Finding 1: Auch die besten Moving-Average-Strategien nicht immer arbeiten Um zu verstehen, warum Moving-Average-Strategien sind riskant, ist es wichtig zu verstehen, dass theres mehr als eine Möglichkeit, Risiko zu definieren. Entsprechend der traditionellen akademischen Definition des Risikos als Volatilität sind gleitende Durchschnittsstrategien in der Tat weniger riskant als der Markt. Aber auch eine andere Art von Risiko, mit zu tun, wie lange die Strategie unter Wasser sein kann. Und wenn man so betrachtet, sind die gleitenden Mittelstrategien ziemlich riskant: Selbst unter idealen Bedingungen sind die besten gleitenden Durchschnittsstrategien den Markt für längere Zeiträume, die manchmal ein paar Jahrzehnte dauern, noch immer unterdurchschnittlich. Betrachten Sie die 200-Tage gleitenden Durchschnitt, vielleicht die am weitesten verbreitete Version. Bei der Anwendung auf den SampP 500 Index SPX, 0,15 und bei der Verwendung in Verbindung mit einem 5 Handelsumschlag, war diese Strategie eine der wenigen, die mehr Geld als der Markt seit den späten 1920er Jahren auch nach Provisionen. (Ich werde die Handelsumschläge in einem Augenblick ausführlicher erörtern.) Diese besondere Strategie verbrachte dennoch mehr als die Hälfte der Zeit in den letzten 80 Jahren hinter Buy-and-Hold, wie in der folgenden Tabelle zusammengefasst. Beachten Sie sorgfältig, dass diese deprimierenden Ergebnisse gelten für eine der profitabelsten einer der unzähligen gleitenden Durchschnitt Strategien, die ich studiert. Von Perioden dieser Länge untersucht (auf einer rollenden Kalender-Jahr-Basis), in denen gleitende durchschnittliche Strategie weniger Geld als Markt selbst, in denen gleitende durchschnittliche Strategien Sharpe Ratio war weniger als Märkte Die Frage, um sich zu fragen, wie Sie diese Ergebnisse zu lesen: Wie wahrscheinlich Sind Sie mit einer Markt-Timing-Strategie zu halten, die 20, 10 oder sogar fünf Jahre ohne den Markt zu schlagen. Meine Ergebnisse zeigen auf einen potenziell noch ernsteren Einwand gegen gleitende durchschnittliche Strategien: Die meisten der zahlreichen gleitenden Mittelstrategien habe ich getestet Schlagen den Markt im Laufe des letzten Jahrhunderts haben es seit 1990 unterdurchschnittlich, und dies kann mehr als nur eine jener periodischen Perioden, in denen gleitende durchschnittliche Strategien kämpfen, um zu halten. Blake LeBaron, ein Finanzprofessor an der Brandies-Universität, vermutet, dass preiswertere Wege zum Handel in und aus dem Markt verursacht haben, erhöhte die Zahl der Investoren, die den gleitenden durchschnittlichen Strategien folgen, und das wiederum hat ihre Gewinne veranlasst und sogar verschwinden letzte Jahrzehnte. Hinzufügen von Glaubwürdigkeit an Prof. LeBarons Hypothese ist, dass auch ab Anfang der 90er Jahre gleitende Mittelstrategien auf dem Fremdwährungsmarkt aufhörten. Finden von 2: Provisionen sabotieren sogar die besten Strategien, so dass die Transaktionshäufigkeit entscheidend ist. Die meisten früheren Studien der bewegten Durchschnitte gaben an, dass ein Investor ohne Provisionen oder andere Transaktionskosten handeln könnte. Sobald Sie diese unrealistische Annahme loswerden, verbleiben die meisten gleitend-durchschnittlichen Strategien einen Kauf und halten durch erhebliche Beträge. Das gilt besonders für flüchtige Märkte, wenn viele der gleitenden Mittelstrategien, vor allem jene, die auf eine kurze durchschnittliche Länge angewiesen sind, nicht selten zahlreiche Signale pro Jahr erzeugen. Bestimmen, was ist eine faire Provision ist nicht einfach, natürlich. Es lohnt sich zu erinnern, dass für die meisten des letzten Jahrhunderts keine börsengehandelten Fonds zur Verfügung standen, die es dem Investor ermöglichten, die 30 Dow-Aktien in einem Schlag zu kaufen, viel weniger die mehrere hundert Aktien, die damals Teil des SampP Composite Index waren. Es gab auch keine Geldmarktfonds, in denen Sie sofort und leicht den Gelderlös von Verkäufen parken konnten. Darüber hinaus war es nicht bis zum 1. Mai 1975 (der Urknall), dass die Vermittlungsprovisionen zuvor entrechnet wurden, diese Provisionen wurden fest und erheblich. Bei der Berechnung, wie groß ein Hit war, den die gleitenden Mittelstrategien wegen der Provisionen einnahmen, ging ich davon aus, dass für jeden Kauf oder Verkauf vor dem Big Bang 0.5 jeder Weg bis Ende 1999 und je 0.1 jeglicher Weg bezahlt werden musste . Twitter: Wie 1.000 investiert in tech kann sich auszahlen Mit Twitter39s gangbusters IPO am Donnerstag, wie viel Geld hätten Sie mit 1.000 machen können, wenn Sie zum Startpreis eintrafen Was andere Tech IPO39s haben sich gut bezahlt Wie großartig WSJ39s Jason Bellini hat TheShortAnswer. Bild: Assoziierte Presse Eine Möglichkeit zu schätzen, wie entscheidend die Transaktionskosten sind, um diese Strategien zu bewerten, ist die folgende: Bei der Annahme, dass keine Transaktionskosten sind, haben viele der unzähligen gleitenden Mittelstrategien, die ich überwacht habe, den Markt über den gesamten Zeitraum, für den Daten, Waren verfügbar. Allerdings, bei der Einbeziehung der Transaktionskosten, praktisch alle von ihnen lag. Daher ist die Reduzierung der Transaktionsfrequenz für jede gleitende Durchschnittsstrategie absolut entscheidend. Zwar gibt es mehr als eine Möglichkeit, dies zu tun, vielleicht die einfachste und am häufigsten ist, einen so genannten Umschlag zu verwenden. Diese Methode ermöglicht es dem Anleger, einen beliebigen Betrag zu wählen, den der Marktindex über oder über den gleitenden Durchschnitt bewegen muss, um eine Transaktion zu generieren. Zum Beispiel, wenn Sie einen 1 Umschlag verwenden und bereits auf dem Markt sind, dann muss der Index mehr als 1 unter dem gleitenden Durchschnitt fallen, um einen Umzug in Bargeld zu generieren. Umgekehrt, wenn Sie in bar sind, dann werden Sie nur wieder auf den Markt zurückkehren, wenn der Index auf mindestens 1 über seinem gleitenden Durchschnitt steigt. Ich habe viele verschiedene Umschlaggrößen getestet. In fast allen Fällen stellte ich fest, dass der optimal dimensionierte Umschlag 5 ist. Bei der Verwendung des 200-Tage-gleitenden Durchschnitts für den Dow sank beispielsweise die Transaktionsfrequenz von durchschnittlich sechs pro Jahr (oder einmal alle zwei Monate im Durchschnitt) ) Zu nur einmal pro Jahr, was zu einem deutlich höheren Rücklaufnetz von Provisionen führte. Finding 3: Sans Provisionen, kürzere MAs schlagen längerfristige MAs Wenn Provisionen kein Faktor waren, würden kürzere Bewegungsdurchschnitte im Allgemeinen vorzuziehen sein: Meine Studien zeigten, dass die Trans-Transaktions-Kosten-Performance in der Regel abnimmt, während Sie zunehmen Die Länge des gleitenden Durchschnitts. Doch nach der Einbeziehung einer realistischen Provisionsannahme kamen die längerfristigen bewegten Durchschnitte voran. Auch bei der Verwendung von Umschlägen zur Reduzierung der Transaktionshäufigkeit für kurzfristige gleitende Durchschnitte kamen die längerfristigen gleitenden Mittelstrategien im Allgemeinen voran. Beachten Sie jedoch sorgfältig, dass es keine optimale Länge des gleitenden Durchschnitts gibt, die Sie verwenden sollten. Norman Fosback, Redakteur des Fosbacks Fund Forecaster und ehemaliger Leiter des Instituts für Ökonometrische Forschung, legte es so in seinem Lehrbuch Stock Market Logik: Es gibt keine magischen Zahlen im Trend nach. Einige gleitende durchschnittliche Längen können in der Vergangenheit am besten gearbeitet haben, aber schließlich musste etwas in der Vergangenheit am besten funktionieren und durch das Testen alles Mögliche, wie könnte man helfen, aber es zu finden. Es sollte eine Grundvoraussetzung für jeden gleitenden durchschnittlichen Trend nach dem System sein, dass praktisch alle gleitenden durchschnittlichen Längen erfolgreich in einem größeren oder geringeren Grad voraussagen. Wenn nur ein oder zwei Längen arbeiten, sind die Chancen hoch, als erfolgreiche Ergebnisse durch Zufall erhalten wurden. Finding 4: Nicht alle Indizes sind gleich, wenn es darum geht, gleitende durchschnittliche Strategien Sie wahrscheinlich denken, dass es nicht wichtig, welche Markt-Index Sie verwenden, wenn die Berechnung der gleitenden Durchschnitt. Aber du wärst falsch: Es gibt deutliche Diskrepanzen in den Renditen von gleitenden durchschnittlichen Strategien, je nachdem, ob du den Dow, SampP 500 oder den Nasdaq benutzt, um die Kauf - und Verkaufssignale zu generieren. Betrachten Sie den 200-Tage-Gleitendurchschnitt, der mit einer Hülle gekoppelt ist. Bei der Ausrichtung dieser Strategie auf die Dow Industrials hat es seit 1990 100 getrennte Transaktionen für durchschnittlich vier pro Jahr geführt. Doch bei der Anwendung auf den SampP 500 hat diese ansonsten identische Strategie zu 68 Transaktionen im Durchschnitt von weniger als drei pro Jahr geführt. Auf risikoadjustierter Basis hat diese Strategie im Falle des SampP 500, aber nicht des Dow, einen Buy-and-Hold geschlagen. Weite Diskrepanzen wie diese kamen oft in meiner Forschung. Fosbacks Vorsicht Hinweis, dass ich oben erwähnt ist hier auch sehr wichtig. Nate Vernon ist Senior an der University of Rochester mit Schwerpunkt Wirtschaftsfinanzierung. Im vergangenen Sommer war er ein Praktikant für den Hulbert Financial Digest. Er ist auch Mitglied der Basketballmannschaft an der University of Rochester. Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Intraday-Daten von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt und unterliegen den Nutzungsbedingungen. Historische und aktuelle End-of-Day-Daten von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt. Intraday-Daten verzögert je Austauschanforderungen. SampPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones amp Company, Inc. Alle Zitate sind in der örtlichen Börse Zeit. Echtzeit-Enddaten von NASDAQ zur Verfügung gestellt. Mehr Informationen über NASDAQ gehandelte Symbole und ihre aktuelle finanzielle Status. 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