Free Trading Strategie Backtesting

Überblick: Diese kostenlose Bildungs-Website soll Ihnen erlauben, populäre technische Handelsstrategien so wissenschaftlich wie möglich durch Backtesting zu vergleichen. Im Allgemeinen ist es ziemlich schwer, den Markt konsequent zu schlagen, und du solltest skeptisch sein von allem, was dir sonst sagt. Diese Seite ermöglicht es Ihnen, einige gemeinsame technische Strategien zu überprüfen, um zu sehen, wie sie gegen den Markt durchgeführt haben und können Sie Bildschirm für die Aktien, die Ihre Trading-Kriterien erfüllen. Strategien, die sich gut versorgen, natürlich nicht garantieren, dass der Erfolg vorwärts geht, sondern eine höhere Wahrscheinlichkeit haben könnte, gut durchzuführen. Backtesting ermöglicht es Ihnen auch, die Marktbedingungen zu sehen, in denen eine bestimmte Strategie gut funktioniert. Zum Beispiel, wenn Sie zuversichtlich, der Markt wird Reichweite gebunden vorwärts gehen, können Sie herausfinden, welche Strategien am besten in dieser Art von Markt. Dies geschieht durch Backtesting über historische Zeitrahmen, die Reichweite gebunden und sehen, welche Strategien am besten sind. Backtesting hilft Ihnen auch, welche Strategieparameter über verschiedene Zeiträume am robustesten sind. Zum Beispiel, ein 10 Stop-Verlust übertreffen eine 5 Stop-Verlust 9 historischen Zeiträume von 10 So kann Backtesting wertvolle Trading-Einsichten liefern, obwohl es nicht garantieren kann die Zukunft. Einige interessante Dinge, die Sie vielleicht entdecken: Die Kombination aus aktivem Handel und Provisionen kann Sie auslöschen, auch wenn Sie einen guten Prozentsatz der Sieger-Trades haben. Wirklich enge Nachlaufstopps können Ihre langfristige Profitabilität ernsthaft verletzen und den Drawdown nicht so stark reduzieren, wie Sie es erwarten könnten Strategien, die Sie dachten, wäre gut, dass konsequent unterdurchschnittlich der Markt Richtungen (Single Stock Backtesting): Wählen Sie die Aktie, die Sie Ihre technische Strategie umtippen möchten. Starting Capital: Geldbetrag, den du mit Stoploss anfängst: Punkt, an dem du aus einer Position herauskommst, die dich gegen dich bewegt. Ein regelmäßiger Stopp bedeutet, dass du aus deiner Position herauskommst, wenn der Vorrat einen festgelegten Prozentsatz unterhalb liegt, wo du ihn gekauft hast. Trailing stop: Lets sagen, Sie kaufen eine Aktie bei 10 und setzen Sie in einem 10 Nachlauf Stop. Wenn die Aktie 10 fällt, ohne jemals höher zu gehen, werden Sie bei 9 verkauft. Wenn aber die Aktie bis zu 15 geht, dann 10 bis 13,5, werden Sie bei 13,5 verkaufen und in einigen der Verstärkung verriegeln. Ziel: Verkaufen, wenn Ihr Bestand einen gewissen prozentualen Gewinn erreicht hat (kann ausschalten, indem du Dont Use Target auswählst) Start DateEnd Date: Wählen Sie die historischen Daten aus, zwischen denen Sie die Strategie testen möchten. Signale: Signale beinhalten die Kreuzungen oder die Beziehungen zwischen Preis und technischen Indikatoren. Zum Beispiel, das goldene Kreuz, kaufen, wenn die 50 Tage einfache gleitende Durchschnitt (sma) über die 200 Tage sma und verkaufen, wenn die 50 Tage kreuzt unter dem 200 Tag (Todeskreuz). Die folgenden Links erklären einige populäre technische Indikatoren: Holen Sie sich TradesGraph: Get Trades wird buchstäblich zeigen Ihnen die Trades, die Sie gemacht hätten, wenn Sie ging zurück in der Zeit mit einer Zusammenfassung der Leistung enthalten. Die statistischen Tests: Testen Sie, ob die durchschnittliche tägliche Rendite der Strategie die gleiche ist wie die durchschnittliche tägliche Rendite des SampP 500 oder die gleiche wie die durchschnittliche tägliche Rückgabe des Kaufs und halten Sie den Zeitraum. Wir wollen wissen, wie zuversichtlich wir sein können, dass die beiden Renditen gleich sind. Je höher das Vertrauen, desto sicherer können Sie sein, dass Ihre Strategie eigentlich besser ist als die SampP 500 oder kaufen und halten. Der Graph zeigt den Wert des Portfolios über die Zeit mit einer enthaltenen Zusammenfassung der Performance. Anleitung (PortTester Beta): Dies ist für das Backtesting einer Strategie, die Sie auf Ihr Portfolio anwenden würden, da Aktien Ihren technischen Kauf erreichen und Signale verkaufen. In der ersten Textbox geben Sie die Tickers für den Korb der Bestände ein, die Sie Ihre technische Strategie umtippen möchten. Geben Sie jeden Ticker ein, der durch ein Leerzeichen getrennt ist. Zur Zeit verfügbar sind die 30 Dow-Bestände, AA AXP BA BAC CAT CSCO CVX DD DIS GE HD HPQ IBM INTC JNJ JPM KFT KO MCD MMM MRK MSFT PFE PG T TRV UTX VZ WMT XOM. Um alle 30 in den Backtest einzuschließen, geben Sie einfach DJIA ein, der die Voreinstellung ist. Ziel Nummer der offenen Positionen: Dies ist die Anzahl der Aktien, die Sie haben wollen eine Position in und nicht mehr. Zum Beispiel können wir sagen, dass du 2 offene Positionen ausrichten willst. Wenn der Backtester ein Kaufsignal in einer der Bestände findet, die Sie in den Korb legen, sagen GE, wird es davon ausgehen, dass GE gekauft wurde. Es wird nun für 1 mehr Lager zu kaufen, wenn es ein Kaufsignal gibt, sagen BAC. Sie haben jetzt ein Portfolio von 2 offenen Positionen (GE und BAC) und der Backtester wird nicht mehr kaufen, bis ein Verkaufssignal einen der Aktien verkauft. Ein diversifiziertes Portfolio sollte vermutlich 10 oder mehr Aktien haben, aber das braucht viel Rechenleistung zum Backtest. So wird ein kleines Portfolio wie der Ausfall von 5 offenen Positionen genügen, um ein Gefühl für eine strategische Leistung zu bekommen. Für Anleger mit einer geringen Menge an Kapital sagen 10.000, ist es teuer, eine große Anzahl von Positionen mit 20 Provisionen für Rundreise-Trades zu handeln. ETFs sind ein günstiger Weg, um diversifiziert zu werden. Startkapital: Geldbetrag mit Trading Commission: Betrag, den Sie zahlen TDAmeritrade, SOGO, ScottTrade, etc., um eine Aktie zu handeln Position Sizing: Dies ist, wie Sie sich entscheiden, eine bestimmte Menge an Geld für jeden Bestand in Ihrem Portfolio zu begehen. Derzeit ist nur eine Option (Equal Cash Allocation) verfügbar. Dies bedeutet, wenn ich 10.000 habe und ich möchte 2 Positionen eintragen, werde ich 5000 in jedem weniger Provisionen setzen. Mit anderen Worten, das Bargeld wird gleichmäßig auf neue Positionen geteilt, bis ich mein Ziel n Anzahl offener Positionen erreichte. Andere Optionen zu kommen, wird die gleiche Anzahl von Aktien und Volatilität basierte Position Dimensionierung Regeln. Stoploss: Punkt, an dem du dich aus einer Position herausziehen willst. Lass uns sagen, dass du eine Aktie bei 10 kaufst und einen 10 nachlaufenden Stop einsetzst. Wenn die Aktie 10 fällt, ohne jemals höher zu gehen, werden Sie bei 9 verkauft. Wenn aber die Aktie bis zu 15 geht, dann 10 bis 13,5, werden Sie bei 13,5 verkaufen und in einigen der Verstärkung verriegeln. Start DateEnd Datum: Wählen Sie die historischen Daten aus, zwischen denen Sie die Strategie testen möchten. Der Backtester startet am Startdatum in historischen Daten und durchsucht die Bestände, die du ausgewählt hast, bis er ein Kaufsignal bestraft. Wenn am ersten Tag keine Kaufsignale gefunden werden, bewegt sich der Backtester bis zum nächsten Tag und durchsucht alle Lagerbestände im Korb, bis ein Kaufsignal gefunden wird, in dem die Aktie zu dem nahe gezahlten Preis für Splits angenommen wird Dividenden Sobald eine Aktie gekauft wird, wird der Backtester schauen, um diesen Bestand zu verkaufen, wenn ein Verkaufssignal kommt. Es sieht auch weiterhin, Aktien zu kaufen, bis die Zielanzahl offener Positionen erreicht ist. Gleichzeitig wird es bestehende Positionen verkaufen, wenn ein Verkaufssignal auftritt. Der Wert des Portfolios wird täglich bis zum Enddatum berechnet. Signale: Signale beinhalten die Kreuzungen oder die Beziehungen zwischen Preis und technischen Indikatoren. Zum Beispiel, das goldene Kreuz, kaufen, wenn die 50 Tage einfache gleitende Durchschnitt (sma) über die 200 Tage sma und verkaufen, wenn die 50 Tage kreuzt unter dem 200 Tag (Todeskreuz). Holen Sie sich TradesGraph: Holen Sie sich Trades wird buchstäblich zeigen Ihnen die Trades Sie hätten gemacht, wenn Sie ging zurück in der Zeit mit einer Zusammenfassung der Leistung enthalten. Der Graph zeigt den Wert des Portfolios über die Zeit mit einer enthaltenen Zusammenfassung der Performance. Haftungsausschluss: stockbacktest unterstützt keine der Strategien oder Wertpapiere auf dieser Website. Der Inhalt dieser Website dient zu Informationszwecken und ist nicht als Anlageberatung zu betrachten. Stockbacktest haftet nicht für irgendwelche Fehler auf dieser Website oder Maßnahmen, die auf der Grundlage dieser Seiten Inhalt. Strategy Testing Benötigen Sie weitere Informationen Back-Testing Trading-Strategien mit Wealth-Lab Pro. Die Trading-Strategien und Strategie-Testing-Funktion und Handelssignale, die durch die Strategien generiert werden, werden für pädagogische Zwecke und nur als Beispiele zur Verfügung gestellt und sollten nicht verwendet werden oder sich darauf verlassen, Entscheidungen über Ihre individuelle Situation zu treffen. Sie können die Strategy Testing Parameter ändern, wie Sie es sehen. Treue wird nicht angenommen, eine Empfehlung für eine Handels - oder Anlagestrategie oder besondere Sicherheit zu machen oder zu unterstützen. Die Strategie-Testing-Funktion bietet eine hypothetische Berechnung, wie ein Wertpapier oder ein Portfolio von Wertpapieren, vorbehaltlich einer beispielhaften Handelsstrategie, über einen historischen Zeitraum durchgeführt hätte. Nur Wertpapiere, die während des historischen Zeitraums existierten und die historische Preisdaten haben, stehen für die Strategieprüfung zur Verfügung. Das Merkmal hat nur eine begrenzte Fähigkeit, hypothetische Handelskommissionen zu berechnen, und es berücksichtigt keine anderen Gebühren oder für steuerliche Konsequenzen, die aus einer Handelsstrategie resultieren könnten. Sie sollten nicht davon ausgehen, dass die Strategieprüfung einer Handelsstrategie einen Hinweis darauf liefert, wie sich Ihr Portfolio an Wertpapieren oder ein neues Portfolio von Wertpapieren im Laufe der Zeit ausführen könnte. Sie sollten Ihre eigenen Handelsstrategien anhand Ihrer spezifischen Ziele und Risikotoleranzen wählen. Seien Sie sicher, Ihre Entscheidungen regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie immer noch im Einklang mit Ihren Zielen sind. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Kopie 1998 ndash 2012 FMR LLC. Alle Rechte vorbehalten. Institutional-Class Data Management Backtesting Strategie Deployment-Lösung: - Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Körbe und benutzerdefinierte synthetische Instrumente werden unterstützt - mehrere Low Latency Daten-Feeds unterstützt (Verarbeitung Geschwindigkeiten in Millionen von Nachrichten pro Sekunde auf Terabyte von Daten ) - C und basierte Strategie Backtesting und Optimierung - Unterstützung von mehreren Brokern unterstützt, Trading-Signale in FIX-Aufträge umgewandelt QuantFACTORY - Institutional-Class Datenmanagement Backtesting Strategie-Bereitstellungslösung: - QuantDEVELOPER - Framework und IDE für Trading Strategies Entwicklung, Debugging, Backtesting und Optimierung, Verfügbar als Visual Studio-Plug-In - QuantDATACENTER - ermöglicht die Verwaltung eines historischen Data Warehouse und die Erfassung von Echtzeit - oder Ultra-Low-Latency-Marktdaten von Anbietern und Börsen - QuantENGINE - ermöglicht die Bereitstellung und Ausführung von vorkompilierten Strategien - Multi-Asset-, Multi - Perioden-Latenz-Daten, Mehrfach-Broker unterstützt Institutional-Class Datenmanagement Backtesting Strategie-Bereitstellungslösung: - OpenQuant - C und VisualBasic Portfolio Level System Backtesting und Trading, Multi-Asset, Intraday Level Testing, Optimierung, WFA etc. Mehrere Broker und Daten-Feeds unterstützt - QuantTrader - Produktionshandelsumfeld - QuantBase - zentralisiertes Datenmanagement - QuantRouter - Daten - und Auftragsrouting Institutional-Class-Datenmanagement Backtesting Strategy Deployment-Lösung: - Multi-Asset-Lösung, mehrere Daten-Feeds unterstützt, Datenbank unterstützt jede Art von RDBMS mit einer JDBC-Schnittstelle , z. B Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc. - Clients können IDE verwenden, um ihre Strategie entweder in Java, Ruby oder Python zu skriptieren, oder sie können ihre eigene Strategie verwenden IDE - Mehrfachvermittler Ausführung unterstützt, Trading-Signale in FIX-Aufträge umgewandelt Institutional - Klassen-Datenmanagement-Backtesting-Strategie-Bereitstellungslösung: - Multi-Asset-Lösung (Forex, Optionen, Futures, Aktien, ETFs, Rohstoffe, synthetische Instrumente und benutzerdefinierte Derivatspreads etc.), mehrere Daten-Feeds unterstützt - Framework für Trading Strategies Entwicklung, Debugging, Backtesting (IB, JPMorgan, FXCM etc.) Dedizierte Softwareplattform integriert mit Tradestationsdaten für Backtesting und Auto-Trading: - tägliche Intraday-Daten (uns Aktien für 43 Jahre, Futures für 61 Jahre) - praktisch für das Backtesting von preisbasierten Signalen (technische Analyse), Unterstützung für die Programmiersprache EasyLanguage - Unterstützung von US-Aktien ETFs, Futures, US-Indizes, deutsche Aktien, deutsche Indizes, exklusiv für Tradestation Brokerage Clients - 249,95 monatlich für Nicht-Profis (Tradestation Software-Plattform nur, ohne Brokerage) - 299,95 monatlich für Profis (Tradestation Software-Plattform nur, ohne Brokerage) Dedizierte Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und Optimierung, Charting, Visualisierung, benutzerdefinierte Berichterstattung , Multi-Thread-Analyse, 3D-Charting, WFA-Analyse etc. - am besten für Backtesting Preis basierte Signale (technische Analyse) - direkte Verbindung zu eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, alle DDE-kompatiblen Feed, MS, Txtfiles und mehr (Yahoo Finance. ) - einmalige Gebühr 279 für Standard Edition oder 339 für Professional Edition Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Portfolio Level System Backtesting und Trading, Multi-Asset, Intraday Level Testing, Optimierung, Visualisierung etc. - ermöglicht R Integration, Auto-Trading in Perl-Skriptsprache mit allen zugrundeliegenden Funktionen, die in nativem C geschrieben wurden, vorbereitet für Server-Co-Location - native FXCM und Interactive Brokers Unterstützung - kostenlose FXCM-Unterstützung, 100 pro Monat für IB-Plattform, kontaktieren Sie Salesseertrading für andere Optionen Dedizierte Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und - Optimierung - am besten für Backtesting von preisbasierten Signalen (technische Analyse), C-Scripting - Software-Erweiterungen unterstützt - Daten-Feeds Handling, Strategie-Ausführung etc. - 799 pro Lizenz, 150 jährlich Gebühr nach Dedizierter Softwareplattform für Backtesting, Optimierung, Leistungszuordnung und Analytik: - Axioma oder Drittanbieter Datenfaktoranalyse, Risikomodellierung, Marktzyklusanalyse Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Autohandel: - am besten für das Backtesting von preisbasierten Signalen (technisch Analysen), Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und - Optimierung - Turtle Edition - Backtesting-Engine, Graphen, Berichte, EoD-Tests - Professional Edition - plus System-Editor, Forward-Forward-Analyse, Intraday-Strategien, Multi-Thread-Tests etc. - Pro Plus Edition - plus 3D-Oberflächen-Charts, Scripting etc. - Builder Edition - IB API, Debugger etc. - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1.990 - Pro Plus Edition 2.990 - Builder Edition 3.990 Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien , Portfolio Level Testing und Optimierung, Charting, Visualisierung, Custom Reporting etc. - am besten für Backtesting Preis basierte Signale (technische Analyse) - direkte Verbindung zu Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM und andere - Daten aus Textdateien, eSignal, Google Finance, Yahoo Finanzen, IQFeed und andere - Grundfunktionalität (EoD-Funktionalität) - frei - erweiterte Funktionalität - Leasing von 50 Monaten oder 995 Lifetime Lizenz Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - am besten für das Backtesting von preisbasierten Signalen (technische Analyse) ), Unterstützt Dayintraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und Optimierung, Charting, Visualisierung, benutzerdefinierte Berichterstattung - unterstützt C und Visual Basic - direkte Verbindung zu Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles und mehr (Yahoo Finance. ) - ewige Lizenz - 499 - Leasing 50 pro Monat Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Portfolio Level Tests und Optimierung, Charting, Visualisierung, Custom Reporting - technische und auch fundamentale Signale, Multi-Asset-Unterstützung - 245 für Advanced Version (kostenlose Datenanbieter) - 595 für Premium Version (Unterstützung mehrerer Datenanbieter und Broker) Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und - Optimierung - am besten für das Backtesting von preisbasierten Signalen ( Technische Analyse) - Einzugsdaten für Aktien, Futures und Forex (täglich US-Aktien ab 1990, tägliche Futures 31 Jahre, Forex ab 1983 etc.) - Preis von 45 Monaten bis 295 Monaten (Preise hängen von der Verfügbarkeit der Daten ab) Dedizierte Softwareplattform Für Backtesting und Auto-Trading: - verwendet MQL4-Sprache, die hauptsächlich für den Handel mit Forex-Markt verwendet wird - unterstützt mehrere Forex-Broker und Daten-Feeds - unterstützt die Verwaltung von mehreren Konten Dedizierte Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests Und Optimierung - am besten für Backtesting preisbasierte Signale (technische Analyse), Unterstützung für die Programmiersprache EasyLanguage - Unterstützung mehrerer Datenfeeds (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc.), direkte Unterstützung für mehrere Broker (Interactive Broker etc.) - Multicharts 797 pro Jahr - Multicharts Lebensdauer 1.497 - Multicharts Pro 9.900 (Bloomberg Thomson Reuters Datenfeed etc.) Webbasiertes Backtesting-Tool zum Testen von Aktienauswahlstrategien: - US-Aktien ETFs (täglich) - Punkt-in-Zeit-Grunddaten seit 1999 - Longshort-Strategien, Preisfundamentals getriebene Signale - Designer - 139 Monate - Manager - 199 Monate - komplette Funktionalität Portfolio Analytics mit hochfrequenten Marktdaten: - Dieses Produkt ist für den Einsatz von niedrigen, mittleren und hochfrequenten Händlern. Alle Berechnungen werden mit hochfrequenten Marktdaten durchgeführt, die niedrigen und hochfrequenten Händlern helfen. - Intraday-Backtesting, Portfolio-Risikomanagement, Prognose und Optimierung zu jedem Preis Sekunde, Minuten, Stunden, Ende des Tages. Modell Eingänge voll kontrollierbar. - 8k Markt tick Datenquellen seit 2012 (Aktien, Indizes ETFs auf NASDAQ gehandelt). Kunden können auch eigene Marktdaten hochladen (z. B. chinesische Aktien). - 40 Portfolio-Metriken (VaR, ETL, Alpha, Beta, Sharpe-Verhältnis, Omega-Verhältnis etc.) - unterstützt R, Matlab, Java Python - 10 Portfolio-Optimierungen Web-basiertes Backtesting-Tool: - US-Aktienpreise (dailyintraday), seit 1998, Daten von QuantQuote - Forex-Daten von FXCM - Unterstützung von Trader Interactive Brokers für Live-Trading Webbasiertes Backtesting-Tool: - US-Aktien und ETFs-Preise (dailyintraday), seit 2002 - Grunddaten von Morningstar (über 600 Metriken) - Unterstützung von Interactive Brokers für Live-Trading Webbasierte Backtesting-Tools: - einfach zu bedienen, Asset Allocation Strategies, Daten seit 1992 - Zeitreihenmomentum und gleitende durchschnittliche Strategien auf ETFs - Einfache Momentum und Simple Value Stock-Picking-Strategien Webbasiertes Backtesting-Tool: - bis zu 25 Jahre Daten für 49 Futures und SP500 Aktien - Toolbox in Python und Matlab - Quantiacs beherbergt algorithmische Handelswettbewerbe mit Investitionen von 500k bis 1 Million Backtest Broker bietet leistungsstarke, einfache webbasierte Backtesting-Software: - Backtest in zwei Klicks - Durchsuchen Sie die Strategiebibliothek oder bauen und optimieren Sie Ihre Strategie - Paper Trading, automatisierte Trading und Echtzeit-E-Mails - 1 pro Backtest und weniger WebCloud basierte Backtesting-Tool: - FX (ForexCurrency) Daten auf großen Paaren, gehen zurück zu 2007 - SecondMinuteHourlyDaily Bars - Live-Handel kompatibel mit jedem Broker, dass Nutzt Metatrader 4 als Backend Web-basiertes Backtesting-Tool zum Testen von Equity Factor Picking und Asset Allocation Strategien: - Mehrere Aktienfaktoren mit bewährten Alpha-Over-Markt-Cap-Benchmarks, mehrere Investment-Universen, Risikomanagement-Filter - Asset Allocation Strategien Backtests, Mischen Asset Allocation Und Faktor-Kommissionierung in ein Portfolio - frei auf SP 100 Universum - 50 Monate oder 480 Jahre - breitere US-Investment-Universen, UK EU-Aktien, Asset Allocation Strategien Web-basierte Backtestingscreening-Tool: - über 10 000 US-Aktien, Daten bis zu 20 Jahre Geschichte - grundlegende technische Kriterien - frei - eingeschränkte Funktionalität (1 Jahr Daten, keine gespeicherten Backtests etc.) - 50 pro Monat - volle Funktionalität Freie Softwareumgebung für statistisches Rechnen und Grafik, viele Quants bevorzugen es für seine außergewöhnliche offene Architektur und Flexibilität: - effektive Datenverarbeitung und Lagerung, grafische Einrichtungen für die Datenanalyse, leicht erweitert über Pakete - empfohlene Erweiterungen - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, Portfolio, PortfolioSim, Backtest etc. MATLAB - High-Level-Sprache und interaktive Umfeld für statistisches Rechnen und Grafiken: - Parallel - und GPU-Computing, Backtesting und Optimierung, umfangreiche Integrationsmöglichkeiten etc. - Preis auf Anfrage hier BacktestingXL Pro ist ein Add-In für den Aufbau und die Erprobung Ihrer Trading-Strategien in Microsoft Excel 2010 und 2013: - Benutzer können VBA verwenden, um Strategien für BacktestingXL Pro zu erstellen, VBA-Kenntnisse sind optional, Benutzer können Handelsregeln auf einer Tabellenkalkulation mit Standard-vorgefertigten Backtesting-Codes konstruieren - unterstützt Pyramiden, kurzfristige Positionsbegrenzung, Provisionsberechnung, Equity-Tracking, Out-of - Geld-Controlling, Buysell-Preis-Customizing - mehrfache Performancerisk-Berichte - 74.95 für BacktestingXL Pro Freie Open-Source-Programmiersprache, offene Architektur, flexibel, einfach über Pakete erweitert: - empfohlene Erweiterungen - Pandas (Python Data Analysis Library), Pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Library) , Zipline, Ultrafinanz etc. FactorWave ist einfach zu bedienendes webbasiertes Backtesting-Tool für die Faktorinvestition: - ermöglicht es dem Anwender, mehrere ETFoptionsfuturesequity-Faktoren mit bewährten Alpha-Over-Markt-Cap-Benchmarks zu mischen - kostenlos - ETFStock Screener mit 5 Factors - 149mo - freie Optionsoptionen Screening, Futures-Strategien, Vix-Strategien Web-basiertes Backtesting-Tool: - einfach zu bedienen, Einstiegs-webbasiertes Backtesting-Tool zur Prüfung der relativen Stärke und gleitenden durchschnittlichen Strategien auf ETFs - verschiedene Arten von Strategien für freie, komplette Backtesting-Funktionalität 34,99 monatlich Freies Web-basiertes Backtesting-Tool zum Testen von Aktienauswahlstrategien: - US-Aktien, Daten von ValueLine ab 1986-2014 - Preis - und Grunddaten, 1700 Aktien, monatliche Granularität testMultiCharts 10 MultiCharts ist eine preisgekrönte Handelsplattform Ob Sie Day-Trading-Software benötigen oder Sie investieren für längere Zeiträume, MultiCharts hat Funktionen, die helfen können, Ihre Handelsziele zu erreichen. 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